标题: 聚宽策略性能优化实战指南
链接: https://www.joinquant.com/view/community/detail/2
分类: 回测
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# 聚宽策略性能优化实战指南

## 一、代码结构优化

### 1.1 合理分配计算逻辑

**避免在handle_data中进行耗时计算**：

```python
# 不推荐的写法
def handle_data(context, data):
    # 在handle_data中进行复杂计算
    for stock in g.stock_pool:
        # 计算技术指标
        prices = history(60, '1d', 'close', [stock])
        ma20 = prices.mean()
        ma60 = prices.mean()
        std = prices.std()
        # ... 更多计算
        # 交易决策
        if condition:
            order(stock, amount)

# 推荐的写法
def before_trading_start(context, data):
    # 在开盘前完成所有复杂计算
    g.signals = {}
    prices = history(60, '1d', 'close', g.stock_pool)
    for stock in g.stock_pool:
        ma20 = prices[stock][-20:].mean()
        ma60 = prices[stock].mean()
        std = prices[stock].std()
        g.signals[stock] = {'ma20': ma20, 'ma60': ma60, 'std': std}

def handle_data(context, data):
    # handle_data中只进行简单的交易决策
    for stock in g.stock_pool:
        signal = g.signals[stock]
        if signal['ma20'] > signal['ma60']:
            order_target_percent(stock, 0.01)
```

### 1.2 使用全局变量缓存

```python
def initialize(context):
    g.stock_pool = get_index_stocks('000300.XSHG')
    # 初始化缓存字典
    g.cache = {}

def before_trading_start(context, data):
    # 只在数据变化时更新缓存
    current_date = context.current_date.strftime('%Y-%m-%d')
    if current_date not in g.cache:
        g.cache[current_date] = {
            'prices': get_price(g.stock_pool, count=60, end_date=context.previous_date),
            'factors': calculate_factors(g.stock_pool, context.previous_date)
        }
```

## 二、向量化操作替代循环

### 2.1 利用Pandas向量化

```python
# 低效：Python循环
def calculate_returns_loop(prices):
    returns = {}
    for stock in prices.columns:
        returns[stock] = prices[stock].pct_change()
    return returns

# 高效：Pandas向量化
def calculate_returns_vectorized(prices):
    return prices.pct_change()
```

### 2.2 使用TA-Lib

```python
import talib

# 不推荐：自己实现指标
def my_ma(prices, window):
    ma = []
    for i in range(len(prices)):
        if i < window - 1:
            ma.append(None)
        else:
            ma.append(sum(prices[i-window+1:i+1])/window)
    return ma

# 推荐：使用TA-Lib
def talib_ma(prices, window):
    return talib.SMA(prices, timeperiod=window)
```

## 三、减少不必要的输出

### 3.1 策略逻辑与数据记录分离

```python
# 不推荐：每个bar都记录大量数据
def handle_data(context, data):
    for stock in g.stock_pool:
        record(**{f'{stock}_price': data[stock].close})
        record(**{f'{stock}_position': context.portfolio.positions[stock].amount})

# 推荐：只在关键时间点记录，使用批量记录
def after_trading_end(context, data):
    # 每天结束时记录一次关键指标
    record(
        portfolio_value=context.portfolio.total_value,
        cash=context.portfolio.cash,
        leverage=context.account.leverage
    )
```

## 四、实践案例

**优化前**：
- 策略回测时间：30分钟
- 问题：在handle_data中计算所有技术指标，使用Python循环

**优化后**：
- 策略回测时间：5分钟
- 改进措施：
  1. 将技术指标计算移到before_trading_start
  2. 使用TA-Lib替代自行实现的指标
  3. 利用Pandas向量化操作
  4. 减少记录频率，只在每天结束时记录

**性能提升**：6倍速度提升

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**总结**：策略性能优化的核心是"减少重复计算、利用向量化操作、合理分配计算时机"。通过这些优化，可以显著提升策略回测和实盘运行效率。
