cfdaily纯突破量化策略
策略逻辑
核心思想: 单纯突破N日新高，放量突破买入，严格止损止盈卖出，不依赖其他任何因子。
突破定义:
- 收盘价突破N日新高
- 成交量放大相对于N日均量放大X%
- 参数支持: 20日/60日/250日 可配置
买入规则:
- 当满足突破条件，次日开盘买入
- 等权配置，单票仓位不超过max_position（默认5%）
卖出规则:
- 止损: 跌破突破日最低价的-5%，止损卖出
- 跟踪止盈: 从买入后高点回落10%，止盈卖出
- 均线止盈: 收盘价跌破M日均线，卖出
- 持有时间: 最长持有不超过N天，到期卖出
参数配置
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
breakout_days |
60 | 突破N日新高 |
volume_multiple |
1.5 | 需要放量到N日均量多少倍 |
stop_loss_pct |
0.05 | 止损: 突破最低价下跌百分比 (5%) |
trailing_stop_pct |
0.10 | 跟踪止盈: 从高点回落百分比 (10%) |
ma_period |
20 | 均线止盈周期 |
max_holding_days |
60 | 最长持有天数 |
max_position_pct |
0.05 | 单票最大仓位 (5%) |
适用市场
- A股中短线
- 适合趋势行情
- 分散持仓，单票轻仓，严格风控
回测结果
待回测...
创建日期: 2026-03-27
作者: 翼德 (张飞)