sanguo_quant_live/zhangfei-technical/ZHANGFEI_TECHNICAL_BACKTEST_COMPLETE.md

张飞 - 技术选股策略回测代码实现完成报告

执行人：张飞 任务编号：TECHNICAL_SELECTION_BACKTEST_001 完成时间：2026年3月24日 12:45 GMT+8 状态：✅ 完成

---

任务目标

实现几种推荐的技术选股方案，并写出完整回测代码：

1. MACD底背离 + 均线
2. 布林带下轨 + 趋势
3. 唐奇安通道突破

参考文档：FINAL_FIVE_GENERALS_MULTI_FACTOR_STOCK_SELECTION_REPORT.md 第一部分

---

实现成果

文件位置

sanguo_quant_live/technical-strategy/02-algorithms/technical_selection_backtest_final.py

代码架构

1. 数据结构

• Trade - 交易记录（代码、日期、价格、收益等）
• BacktestResult - 回测结果（绩效指标、交易列表）

2. 技术指标计算器 (TechnicalIndicators)

• sma() - 简单移动平均
• ema() - 指数移动平均
• macd() - MACD指标（DIF, DEA, MACD）
• bollinger_bands() - 布林带（上轨、中轨、下轨）
• donchian_channel() - 唐奇安通道（上轨、下轨）
• atr() - 平均真实波幅

3. 策略实现

策略1：MACDDivergenceStrategy（MACD底背离+均线）

买入条件：

1. 股价创近期新低（20日最低）
2. MACD DIF值没有创新低（底背离）
3. 价格站上20日均线（趋势向上确认）

卖出条件：

1. 收盘价跌破20日均线
2. 止损：5%
3. 止盈：20%

策略2：BollingerBandsStrategy（布林带下轨+趋势）

买入条件：

1. 股价触及或跌破布林带下轨
2. 均线系统多头排列（MA5 > MA10 > MA20）
3. RSI < 35（超卖确认）

卖出条件：

1. 收盘价站上布林带中轨（回归均值）
2. 跌破20日均线（趋势破坏）
3. 止损：5%
4. 止盈：15%

策略3：DonchianChannelStrategy（唐奇安通道突破）

买入条件：

1. 收盘价突破20日唐奇安通道上轨
2. 前一日未突破（避免连续信号）

卖出条件：

1. 收盘价跌破10日唐奇安通道下轨
2. ATR止损：2倍ATR

4. 回测引擎 (BacktestEngine)

功能：

• 支持单持仓策略回测
• 实时计算并跟踪交易
• 自动处理开仓/平仓信号
• 计算完整绩效指标
• 输出详细的交易记录

绩效指标：

• 总收益率
• 年化收益率
• 最大回撤
• 夏普比率
• 胜率
• 平均盈利/亏损
• 交易次数统计

---

代码特点

优点

✅ 模块化设计 - 指标计算、策略逻辑、回测引擎分离清晰 ✅ 可扩展性强 - 新策略只需实现 check_buy_signal/check_sell_signal ✅ 完整指标 - 覆盖主要技术分析指标（MACD、布林带、唐奇安、RSI、ATR） ✅ 绩效完善 - 回测结果包含所有关键绩效指标 ✅ 注释清晰 - 每个策略的买卖条件都有详细说明 ✅ 模拟数据 - 内置生成随机测试数据，便于快速验证

已集成功能

• 手续费计算（默认万三）
• 固定仓位管理（默认80%资金）
• 止损止盈机制
• 强制平仓（回测结束时）
• 交易记录完整追踪

---

使用示例

from technical_selection_backtest_final import *
import pandas as pd

# 生成或加载数据
data = generate_sample_data(days=500)
# 或 data = pd.read_csv('your_stock_data.csv')

# 创建回测引擎
engine = BacktestEngine(initial_capital=100000.0)

# 运行策略
macd_strategy = MACDDivergenceStrategy()
result = engine.backtest(data, macd_strategy, "MACD Divergence")

# 打印结果
engine.print_result(result)

# 访问交易明细
for trade in result.trades:
    print(f"{trade.code}: {trade.profit_pct:.2%}")

---

文档参考

策略设计基于 FINAL_FIVE_GENERALS_MULTI_FACTOR_STOCK_SELECTION_REPORT.md 第一部分技术指标推荐：

指标	胜率	年化收益预期	A股评分
MACD底背离 + 均线	~60-65%	20-30%	⭐⭐⭐⭐⭐⭐
布林带下轨 + 趋势	~58-63%	18-28%	⭐⭐⭐⭐⭐
唐奇安通道突破	50-55%	15-25%	⭐⭐⭐⭐⭐

---

测试验证

已通过基本语法检查：

• ✅ Python语法正确
• ✅ 导入正常
• ✅ 三种策略均可实例化
• ✅ 回测引擎正常执行
• ✅ 绩效计算无错误

模拟数据测试：

• 生成500天随机K线数据
• 三种策略回测均成功运行
• 结果输出格式正确

---

代码提交

Commit Hash: 9884345a

Commit Message:

feat: 张飞完成技术选股策略回测代码实现

实现了三种推荐技术选股策略的完整回测框架：

1. MACD底背离+均线策略
   - 买入：股价创新低但MACD未创新低（底背离），且站上20日均线
   - 卖出：跌破20日均线或止损5%/止盈20%

2. 布林带下轨+趋势策略
   - 买入：触及/跌破布林带下轨，均线多头排列（MA5>MA10>MA20），RSI<35
   - 卖出：站上中轨或跌破20日均线或止损5%/止盈15%

3. 唐奇安通道突破策略
   - 买入：收盘价突破20日通道上轨
   - 卖出：跌破10日通道下轨或ATR止损（2倍ATR）

包含完整回测引擎、绩效指标计算、交易记录跟踪。

作者：张飞
日期：2026-03-24

Git Status: ✅ 已提交并推送到 origin/main

---

后续建议

1. 实盘数据接入 - 使用 akshare 或 Tushare 获取真实A股数据
2. 多股票回测 - 扩展为同时跟踪多只股票的回测
3. 参数优化 - 对各策略参数进行网格搜索优化
4. 绩效可视化 - 添加资金曲线、回撤曲线等图表
5. 风险管理增强 - 集成司马懿的风控模块

---

任务总结

✅ 已完成：

• 三种技术选股策略完整实现
• 回测引擎框架搭建
• 绩效指标计算模块
• 交易记录追踪系统
• 代码测试验证
• Git提交推送

代码质量：模块清晰、注释完善、易于扩展

交付状态：已完成，可投入使用

---

张飞 - 技术选股策略实现完毕 ⚔️

"俺张飞粗中有细，代码写得利落，回测框架结实，三位将军的策略都实现了，丞相可以放心用！"