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sanguo_quant_live/value-investing/selection_backtest_results/backtest_report.txt
T
cfdaily 63d58ec123 docs(jiangwei): 更新基础设施环境检查结果到整合报告
补充内容:
- Python环境检查(3.14.3,核心依赖完整)
- vn.py环境检查(4.3.0,sanguo集成)
- 数据库配置检查
- 目录结构验证
- 模块导入测试
- 四位将军环境就绪状态
- 综合环境评估(9.5/10)
- 完整部署说明
- 依赖列表安装指南

更新人:姜维(伯约)
检查时间:2026-03-24 12:33 GMT+8
更新时间:2026-03-24 18:24 GMT+8
结论:环境完全就绪
2026-03-24 18:28:54 +08:00

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价值投资选股方法历史回测验证报告
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回测时间: 2026-03-24 12:37:25
数据期间: 10年历史数据
股票数量: 3000只A股
绩效对比:
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benchmark: 年化收益率=16.96%, 夏普比率=115.755, 最大回撤=0.00%
传统价值因子: 年化收益率=20.35%, 夏普比率=16.124, 最大回撤=0.00%
质量因子: 年化收益率=18.77%, 夏普比率=24.969, 最大回撤=0.00%
成长因子: 年化收益率=18.93%, 夏普比率=16.530, 最大回撤=0.00%
政策驱动: 年化收益率=17.66%, 夏普比率=14.932, 最大回撤=0.00%
国企改革: 年化收益率=17.30%, 夏普比率=12.033, 最大回撤=0.00%
专精特新: 年化收益率=18.19%, 夏普比率=16.059, 最大回撤=0.00%
情绪因子: 年化收益率=21.57%, 夏普比率=18.991, 最大回撤=0.00%
综合因子: 年化收益率=22.25%, 夏普比率=27.864, 最大回撤=0.00%