标题: 回测系统架构设计与实现
链接: https://www.joinquant.com/view/community/detail/6
分类: 回测框架
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# 回测系统架构设计与实现

## 一、系统架构概述

### 1.1 核心模块
- **数据模块**：负责数据获取、清洗、存储
- **回测引擎**：核心回测逻辑执行
- **策略模块**：策略代码加载和执行
- **风控模块**：风险控制和合规检查
- **分析模块**：回测结果分析和报告生成

### 1.2 架构原则
- **模块化设计**：各模块独立，松耦合
- **可扩展性**：支持插件式扩展
- **高性能**：支持大规模回测
- **易用性**：提供友好的API接口

## 二、数据层设计

### 2.1 数据存储
- **行情数据**：使用HDF5或Parquet格式
- **财务数据**：关系型数据库
- **高频数据**：专门的时间序列数据库

### 2.2 数据接口
- **统一接口**：屏蔽不同数据源差异
- **缓存机制**：减少重复数据加载
- **预加载策略**：按需预取数据

## 三、回测引擎设计

### 3.1 事件驱动架构
- **事件类型**：
  - 市场数据事件
  - 订单事件
  - 成交事件
  - 定时事件

- **处理流程**：
  1. 接收市场数据事件
  2. 调用策略逻辑
  3. 生成订单事件
  4. 执行订单撮合
  5. 更新账户状态

### 3.2 订单撮合机制
- **撮合规则**：
  - 价格优先、时间优先
  - 考虑涨跌停限制
  - 模拟真实成交概率

- **成交模拟**：
  - 基于成交量的成交模型
  - 考虑市场冲击成本
  - 支持不同的订单类型

## 四、性能优化

### 4.1 计算优化
- **向量化计算**：使用numpy/pandas
- **并行回测**：多参数组合并行测试
- **增量计算**：避免重复计算

### 4.2 内存优化
- **数据分块**：按需加载数据
- **对象池**：复用对象减少GC
- **内存映射**：处理大数据集